ОЦЕНИВАНИЕ СИСТЕМНОГО РИСКА БАНКОВ
УДК 336.71
ШУЛЬГА Наталия Петровна,
заведующий кафедрой банковского дела
Киевский национальный торгово-экономический университет
ЧЕРНЫЙ Антон Юрьевич,
к. э. н., доцент кафедры статистики и эконометрии
Киевский национальный торгово-экономический университет
СТЕПАШОВА Алина Игоревна,
ведущий экономист управления кредитных рисков департамента риск-менеджмента
ПАО "УКРИНБАНК"
ОЦЕНИВАНИЕ СИСТЕМНОГО РИСКА БАНКОВ
Усовершенствовано определение понятия "системный риск". Проанализированы мировые подходы к оценке и выявлению системных рисков и основные индикаторы их определения. Разработана экономико-математическая модель прогнозирования возникновения системного риска в банковской системе Украины и проведено ее тестирование.
Ключевые слова: системный риск, системно важные банки, оценка риска, индикаторы системного стресса, статистическая модель нелинейной регрессии.
ОЦЕНИВАНИЕ СИСТЕМНОГО РИСКА БАНКОВ
ШУЛЬГА Наталия Петровна,
заведующий кафедрой банковского дела
Киевский национальный торгово-экономический университет
ЧЕРНЫЙ Антон Юрьевич,
к. э. н., доцент кафедры статистики и эконометрии
Киевский национальный торгово-экономический университет
СТЕПАШОВА Алина Игоревна,
ведущий экономист управления кредитных рисков департамента риск-менеджмента
ПАО "УКРИНБАНК"
ОЦЕНИВАНИЕ СИСТЕМНОГО РИСКА БАНКОВ
Усовершенствовано определение понятия "системный риск". Проанализированы мировые подходы к оценке и выявлению системных рисков и основные индикаторы их определения. Разработана экономико-математическая модель прогнозирования возникновения системного риска в банковской системе Украины и проведено ее тестирование.
Ключевые слова: системный риск, системно важные банки, оценка риска, индикаторы системного стресса, статистическая модель нелинейной регрессии.
ОЦЕНИВАНИЕ СИСТЕМНОГО РИСКА БАНКОВ